مؤشر CCI والإستراتجيات المتعلقة به Commodity Channel Index (CCI)

في بداية تجاربي الأولية في المضاربة، لم يكن المؤشر CCI هو المفضل بالنسبة لي، ولم أكن أدري بوجوده من الأساس، ولكن الصدفة أوجدت أمامي مواقع كاملة تتحدث عن قوة هذا المؤشر وكيفية الإستفادة منه في المضاربة ومعرفة اتجاه الترند وقوته وضعفه، ويجب قراءة مؤشراته بكل دقة، حيث أنه يوضح الوضع الحالي للسوق بحساسية تتناسب مع حساسية الأسعار ودقتها.

هذا ليس بالمقال ولكنه أقرب إلى بحث شامل عن هذا المؤشر، سوف نتحدث عن طريقة حسابه وأهم جزء أيضا وهو الخاص بالإستراتيجيات المختلفة المستخدمة بهذا المؤشر.

طريقة حساب المؤشر.

تعتمد طريقة حساب المؤشر هو حصر السعر لعدد معين من الوحدات (14 هي القيمة الإفتراضية) وإضافتها واحد تلو الآخر على آخر قيمة للسعر، وجمعها مع متوسط السعر في نفس الفترة، ملف لطريقة حساب مؤشر CCI.

CCI = (Typical Price  –  20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

الملف قد يكون مهم جدا لبعض المبرمجين أو المضاربين من يريد المضاربة طبقا لأرقام دقيقة في أكسل وليس مجرد مؤشرات على الشاشة، وأيضا مهم لمن يريد مراجعة آداء المؤشر لتاريخ سابقة.

طريقة وودي
الإستغناء عن الشموع الصينية:

أثناء تصفحي وبحثي عن ما هو مفيد عن الفوركس وجدت من استخدم المؤشر  CCI في عمل استراتيجيات مضاربة شيقة جدا، وكان من أهم النقط التي طرحها هذا النظام وأجدها مهمة جدا هو تجنب العامل النفسي في المتاجرة وهذا عن طريق الإستغناء عن الشارت والشموع الصينية والإكتفاء فقط بالمؤشر.

بالطبع هذه الطريقة لا ينفذها غير المحترفين المتمرسين بالمضاربة بهذه الطريقة، ولا ينصح بها إلا بعد وقت طويل من التدريب. ووجهة نظره في هذا إن المؤشرات أصدق من الشموع الصينية والتي قد تعطي مؤشرات كاذبة لا تعبر عن الحركة الحقيقية للسوق، عكس المؤشر والذي تكون حركته نابعة من مجموع حركة المؤشرات في فترة معنية وليس فقط للحركة اللحظية.

أثناء مراقبة هذا المؤشر تم ربط درجاته مع قوة الترند، فمثلا إذا تواجد المؤشر فوق حاجز الـ 100، فهذا معناه أننا أمام ترند قوي ومستقر ومستمر في الإتجاه، ويضعف الترند عندما نرى المؤشر يتجه إلى الصفر.

لكن بعض المضاربين لم يكتفو بمثل هذه الرؤية البسيطة وتم استنباط العديد من الإستراتيجيات المختلفة نتحدث عن بشكل أكبر عن استراتيجية وودي مع الـ CCI .

استطاع وودي استحداث مجموعة من الأنظمة مرتبطة بشكل وثيق مع حركات الأسهم والأسعار، وكان منها التالي:

ZLR signal
ZLR

ZLR “مقاومة المستوى الصفر”
100 GB
فيجاس
الشبح

وأنظمة أخرى مشابهه وتم تقسيم الأنظمة إلى قسمين، أنظمة مستمرة مع الترند، وأخرى لبداية ترند جديد، ومن الأنظمة المستمرة في الترند هو نظام Zero Line Rejection (ZLR) أو “مقاومة المستوى صفر” وفي هذا النظام عندما ينزل المؤشر إلى دون الـ 100 متجها إلى خط الصفر، ننتظر ردة فعل السعر، إذا ارتد المؤشر بقوة عائدا مرة أخرى إلى حاجز الـ 100 فهذا معناه أننا أمام استئناف الترند وبقوة.

ومن أمثلة اللأنظمة البادية لترند جديد لدينا على سبيل المثال نظام فيجاس، وفي هذا النظام يقترب السعر إيضا إلى الحاجز 0، ولكن أرتداده يكون ضعيفا لا يستطيع الوصول إلى المستوى 100، وهذا مؤشر قوي أن السعر سوف ينعكس باديا ترند في الإتجاه الآخر.

في فترة من الفترات كانت هذه الإستراتيجية رائجة بشكل كبير، لدرجة إن أحدى شركات المنصات الكبيرة eSignal قامت ببرمجة المؤشرات بشكل خاص ومنحها للمتداولين بأسعار خاصة، وأيضا حضرت العديد من المحاضرات لمثل هذه المضاربات باستخدام استراتيجية وودي وكان ناجحة بشكل كبير.

ومن وجهة نظري ومن خلال ممارسة هذا الأسلوب لوقت طويل أجدها فعالة ولكن كالعادة تحتاج إلى نظام إدارة مال معين، هذا النظام واضح فيه بشكل كبير نقطة الدخول، ولكن الربح والخسارة بها العديد من الآراء والإتجاهات، وكل مضارب ابتدى يتعامل بنظام مختلف، وأعتقد ان الإفتقار إلى نظام إدارة مال مناسب هو السبب في إن هذه الإستراتيجية لم تستمر بنفس القوة لفترة طويل.

وفيما يلي تطبيق عملي على عمل المؤشر تحت نظام وودي